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Tipo: Monografia-Especialização
Título: Abordagens do movimento browniano e aplicações de fenômenos aleatórios
Título(s) alternativo(s): Brownian motion approaches and applications of random phenomena
Autor(es): Andrade, Victor Matheus Oliveira de
Primeiro Orientador: Fonseca, Regina Célia Bueno da
metadata.dc.contributor.referee1: Fonseca, Regina Célia Bueno da
metadata.dc.contributor.referee2: Campos, André Telles
metadata.dc.contributor.referee3: Silva, Cláudio José da
Resumo: O comportamento dos preços das ações, ativos financeiros e diversos fenômenos na natureza podem ser descritos por séries temporais, um conjunto de dados ordenados que pode ser analisado via métodos estatísticos convencionais. Séries temporais são aplicadas no estudo do movimento browniano com o objetivo de analisar o comportamento de partículas ao longo do tempo, permitindo assim a identificação de padrões e previsão de tendências. Na física estatística, o movimento browniano é descrito matematicamente por uma equação diferencial estocástica, a equação de Langevin, que inclui um termo estocástico que torna a solução da equação uma função aleatória. Esse modelo é usado para descrever o comportamento do movimento browniano em diferentes condições experimentais. Este trabalho tem como objetivo evidenciar a multidisciplinaridade nas aplicações do movimento browniano.
Abstract: The behavior of stock prices, financial assets, and various phenomena in nature can be described by time series, which are ordered datasets that can be analyzed using common statistical methods. Time series are applied in the study of brownian motion to analyze the behavior of particles over time, enabling the identification of patterns and the prediction of future trends. In statistical physics, brownian motion is mathematically described by a stochastic differential equation, the Langevin equation, which includes a stochastic term that makes the solution of the equation a random function, this model is used to describe the behavior of brownian motion under different experimental conditions. The objective of this work is to compile research material, and the results obtained therein have highlighted the multidisciplinarity in the applications of brownian motion.
Palavras-chave: Movimento browniano
Processos estocásticos
Séries temporais
CNPq: CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA::FISICA MATEMATICA
Idioma: por
País: Brasil
Editor: Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás
Sigla da Instituição: IFG
metadata.dc.publisher.department: Câmpus Goiânia
Citação: ANDRADE, Victor Matheus Oliveira de. Abordagens do movimento browniano e aplicações de fenômenos aleatórios. 2023. Monografia (Especialização em Matemática) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás,Goiânia, 2023.
Tipo de Acesso: Acesso Aberto
URI: http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/1766
Data do documento: 7-Jun-2023
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