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https://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/1766| Tipo: | Monografia-Especialização |
| Título: | Abordagens do movimento browniano e aplicações de fenômenos aleatórios |
| Título(s) alternativo(s): | Brownian motion approaches and applications of random phenomena |
| Autor(es): | Andrade, Victor Matheus Oliveira de |
| Primeiro Orientador: | Fonseca, Regina Célia Bueno da |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Fonseca, Regina Célia Bueno da |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Campos, André Telles |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Silva, Cláudio José da |
| Resumo: | O comportamento dos preços das ações, ativos financeiros e diversos fenômenos na natureza podem ser descritos por séries temporais, um conjunto de dados ordenados que pode ser analisado via métodos estatísticos convencionais. Séries temporais são aplicadas no estudo do movimento browniano com o objetivo de analisar o comportamento de partículas ao longo do tempo, permitindo assim a identificação de padrões e previsão de tendências. Na física estatística, o movimento browniano é descrito matematicamente por uma equação diferencial estocástica, a equação de Langevin, que inclui um termo estocástico que torna a solução da equação uma função aleatória. Esse modelo é usado para descrever o comportamento do movimento browniano em diferentes condições experimentais. Este trabalho tem como objetivo evidenciar a multidisciplinaridade nas aplicações do movimento browniano. |
| Abstract: | The behavior of stock prices, financial assets, and various phenomena in nature can be described by time series, which are ordered datasets that can be analyzed using common statistical methods. Time series are applied in the study of brownian motion to analyze the behavior of particles over time, enabling the identification of patterns and the prediction of future trends. In statistical physics, brownian motion is mathematically described by a stochastic differential equation, the Langevin equation, which includes a stochastic term that makes the solution of the equation a random function, this model is used to describe the behavior of brownian motion under different experimental conditions. The objective of this work is to compile research material, and the results obtained therein have highlighted the multidisciplinarity in the applications of brownian motion. |
| Palavras-chave: | Movimento browniano Processos estocásticos Séries temporais |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA::FISICA MATEMATICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Insitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás |
| Sigla da Instituição: | IFG |
| metadata.dc.publisher.department: | Câmpus Goiânia |
| Citação: | ANDRADE, Victor Matheus Oliveira de. Abordagens do movimento browniano e aplicações de fenômenos aleatórios. 2023. Monografia (Especialização em Matemática) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás,Goiânia, 2023. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/1766 |
| Data do documento: | 7-Jun-2023 |
| Aparece nas coleções: | Especialização em Matemática |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| mon.especialização_Victor Andrade.pdf | 2,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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