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Campo DCValorIdioma
dc.contributor.advisor1Fonseca, Regina Célia Bueno da-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/6070020553868156pt_BR
dc.contributor.referee1Fonseca, Regina Célia Bueno da-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/6070020553868156pt_BR
dc.contributor.referee2Campos, André Telles-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/6790033527527451pt_BR
dc.contributor.referee3Silva, Cláudio José da-
dc.contributor.referee3Latteshttp://lattes.cnpq.br/1361379226289069pt_BR
dc.creatorAndrade, Victor Matheus Oliveira de-
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/5594754370430927pt_BR
dc.date.accessioned2023-11-27T16:54:42Z-
dc.date.available2023-11-27T16:54:42Z-
dc.date.issued2023-06-07-
dc.identifier.citationANDRADE, Victor Matheus Oliveira de. Abordagens do movimento browniano e aplicações de fenômenos aleatórios. 2023. Monografia (Especialização em Matemática) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás,Goiânia, 2023.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.ifg.edu.br:8080/handle/prefix/1766-
dc.description.abstractThe behavior of stock prices, financial assets, and various phenomena in nature can be described by time series, which are ordered datasets that can be analyzed using common statistical methods. Time series are applied in the study of brownian motion to analyze the behavior of particles over time, enabling the identification of patterns and the prediction of future trends. In statistical physics, brownian motion is mathematically described by a stochastic differential equation, the Langevin equation, which includes a stochastic term that makes the solution of the equation a random function, this model is used to describe the behavior of brownian motion under different experimental conditions. The objective of this work is to compile research material, and the results obtained therein have highlighted the multidisciplinarity in the applications of brownian motion.pt_BR
dc.description.resumoO comportamento dos preços das ações, ativos financeiros e diversos fenômenos na natureza podem ser descritos por séries temporais, um conjunto de dados ordenados que pode ser analisado via métodos estatísticos convencionais. Séries temporais são aplicadas no estudo do movimento browniano com o objetivo de analisar o comportamento de partículas ao longo do tempo, permitindo assim a identificação de padrões e previsão de tendências. Na física estatística, o movimento browniano é descrito matematicamente por uma equação diferencial estocástica, a equação de Langevin, que inclui um termo estocástico que torna a solução da equação uma função aleatória. Esse modelo é usado para descrever o comportamento do movimento browniano em diferentes condições experimentais. Este trabalho tem como objetivo evidenciar a multidisciplinaridade nas aplicações do movimento browniano.pt_BR
dc.description.provenanceSubmitted by Jakeline Cerqueira de Morais (jakeline.morais@ifg.edu.br) on 2023-07-27T15:09:19Z No. of bitstreams: 1 mon.especialização_Victor Matheus Oliveira de Andrade.pdf: 2180038 bytes, checksum: 3351e768041db27535749ae732b811a0 (MD5)en
dc.description.provenanceRejected by Alisson de Sousa Belthodo Santos (alisson.santos@ifg.edu.br), reason: 1-As entradas dos sobrenomes, como por exemplo: de Andrade, Victor Matheus Oliveira alterar para: Andrade, Victor Matheus Oliveira de. 2-Corrigir a entrada do sobrenome da CITAÇÃO, exemplo: DE ANDRADE, Victor Matheus Oliveira de. Abordagens do movimento browniano e aplicações de fenômenos aleatórios. 2023. Monografia de Especialização em Matemática - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Goiânia, 2023. Para: ANDRADE, Victor Matheus Oliveira de. Abordagens do movimento browniano e aplicações de fenômenos aleatórios. 2023. Monografia de Especialização em Matemática - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Goiânia, 2023. 3-Alterar o nome do arquivo da monografia de especialização para: mon.especialização_nome e sobrenome do autor Ex.: mon.especialização_Victor Ribeiro on 2023-08-01T19:22:27Z (GMT)en
dc.description.provenanceSubmitted by Jakeline Cerqueira de Morais (jakeline.morais@ifg.edu.br) on 2023-10-31T13:20:00Z No. of bitstreams: 1 mon.especialização_Victor Matheus Oliveira de Andrade.pdf: 2180038 bytes, checksum: 3351e768041db27535749ae732b811a0 (MD5)en
dc.description.provenanceRejected by Alisson de Sousa Belthodo Santos (alisson.santos@ifg.edu.br), reason: Alterar o nome do arquivo de: mon.especialização_Victor Matheus Oliveira de Andrade.pdf para; mon. especialização_Victor Andrade Corrigir o sobrenome do primeiro Orientador, primeiro e terceiro membro da banca e citação: As formas: da Fonseca, da Silva e DE ANDRADE não são utilizadas para entrada do sobrenome do autor. O correto: Fonseca, Regina Célia Bueno da Silva, Cláudio José da ANDRADE, Victor Matheus Oliveira de on 2023-11-09T20:53:09Z (GMT)en
dc.description.provenanceSubmitted by Jakeline Cerqueira de Morais (jakeline.morais@ifg.edu.br) on 2023-11-23T17:45:42Z No. of bitstreams: 1 mon.especialização_Victor Andrade.pdf: 2180038 bytes, checksum: 3351e768041db27535749ae732b811a0 (MD5)en
dc.description.provenanceApproved for entry into archive by Karol Almeida da Silva Abreu (karol.abreu@ifg.edu.br) on 2023-11-27T16:54:42Z (GMT) No. of bitstreams: 1 mon.especialização_Victor Andrade.pdf: 2180038 bytes, checksum: 3351e768041db27535749ae732b811a0 (MD5)en
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2023-11-27T16:54:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 mon.especialização_Victor Andrade.pdf: 2180038 bytes, checksum: 3351e768041db27535749ae732b811a0 (MD5) Previous issue date: 2023-06-07en
dc.languageporpt_BR
dc.publisherInsitituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiáspt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentCâmpus Goiâniapt_BR
dc.publisher.initialsIFGpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectMovimento brownianopt_BR
dc.subjectProcessos estocásticospt_BR
dc.subjectSéries temporaispt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA::FISICA MATEMATICApt_BR
dc.titleAbordagens do movimento browniano e aplicações de fenômenos aleatóriospt_BR
dc.title.alternativeBrownian motion approaches and applications of random phenomenapt_BR
dc.typeMonografia-Especializaçãopt_BR
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